证券代码：000898   证券简称：鞍钢股份    公告编号：2023-009

(资料图片)

              鞍钢股份有限公司

          第九届第十三次董事会决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月17日以电子邮件方

式发出董事会会议通知，并于2023年3月22日以通讯方式召开第九届第十

三次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人，出席本次

会议的董事人数为8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调

整董事会专门委员会成员的议案》。

   调整后第九届董事会战略委员会和提名委员会组成如下：

   召集人：王义栋

   成员：张红军、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实

   召集人：汪建华

   成员：王义栋、田勇、冯长利、王旺林、朱克实

   议案二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于修

订<鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法>的议案》。

   根据国资委《关于切实加强金融衍生品业务管理有关事项的通知》

                               （国

资发财[2020]8号）、《国资委办公厅关于进一步加强金融衍生业务管理

有关事项的通知文件的要求》

            （国资厅发财评[2021]17号）等文件的要求，

公司对《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》进行了修订。《鞍钢

股份有限公司套期保值业务管理办法》修订对照表见附件。

   《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》全文刊登于2023年3月

   议案三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于<

鞍钢股份有限公司套期保值业务交易授权变更书>的议案》。

   根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财

评规〔2020〕8号）的要求，公司对套期保值业务交易授权书进行了变更。

   三、备查文件

                                     鞍钢股份有限公司

                                              董事会

附件：

      《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》修订对照表

条款             修改前                     修改后

全文                            办法中条款涉及“风险控制岗位人员”都改

                              为“风险控制部门”

第 一 章 第一条 为规范鞍钢股份有限公司（以下简 第一条 为规范鞍钢股份有限公司（以下简

第一条 称公司）境内套期保值业务，有效防范和控 称公司）境内套期保值业务，有效防范和控

      制风险，根据国资委《关于切实加强金融衍 制风险，根据国资委《关于切实加强金融衍

      生品业务管理有关事项的通知》（国资发财 生品业务管理有关事项的通知》（国资发财

      [2020]8 号）结合公司实际，制定本办法。 [2020]8 号）、《国资委办公厅关于进一步

                              加强金融衍生业务管理有关事项的通知文

                              件的要求》（国资厅发财评[2021]17 号）

                              结合公司实际，制定本办法。

第 一 章 第三条 从事套期保值业务，应遵循以下原     第三条 从事套期保值业务，应遵循以下原

第三条 则：                        则：

      （一）在期货、期权市场，仅限于从事钢铁     （一）在期货、期权市场，仅限于从事钢铁

      产业链相关产品套期保值业务，不得进行投     产业链相关产品套期保值业务，不得进行投

      机交易；                    机交易；

      （二）只限于在境内期货交易所进行场内市     （二）只限于在境内期货交易所进行场内市

      场交易；                    场交易；

      （三）进行套期保值数量必须符合公司生产     （三）进行套期保值数量必须符合公司生产

      计划量，不得超出国资委要求范围：商品类     计划量，不得超出国资委要求范围：商品类

      衍生业务年度保值规模不超过年度实货经      衍生业务年度保值规模不超过年度实货经

      营规模的 90%；               营规模的 90%；

      （四）套期保值持仓时间应与公司生产经营     （四）套期保值持仓时间应与公司生产经营

      计划期相匹配，持仓时间一般不得超过 12    计划期相匹配，持仓时间一般不得超过 12

      个月或现货合同规定的时间；           个月或现货合同规定的时间；

      （五）不得使用他人帐户进行套期保值业      （五）不得使用他人帐户进行套期保值业

      务；                      务；

      （六）应具有与套期保值保证金相匹配的自     （六）应具有与套期保值保证金相匹配的自

      有资金，不得使用募集资金直接或间接进行     有资金，不得使用募集资金直接或间接进行

      套期保值。公司应严格控制套期保值的资金     套期保值。公司应严格控制套期保值的资金

      规模，不得影响公司正常经营。公司要保证     规模，不得影响公司正常经营。公司要保证

      资金及时到位，  防范资金不足造成的强制平   资金及时到位，防范资金不足造成的强制平

      仓风险。                    仓风险。

                              （七）建立科学合理的激励约束机制，将金

                              融衍生业务盈亏与实货盈亏进行综合评判，

                              客观评估业务套保效果，不得将绩效考核、

                              薪酬激励与金融衍生业务单边盈亏简单挂

                              钩，防止片面强调金融衍生业务单边盈利导

                              致投机行为。

第 二 章 第五条 公司成立套期保值业务领导小组      第五条 公司成立套期保值业务领导小组

条款           修改前                   修改后

第五条   （以下简称“领导小组”），领导小组根据 （以下简称“领导小组”），领导小组根据

      董事会授权，组织公司开展套期保值业务。 董事会授权，组织公司开展套期保值业务。

                          （一）领导小组组成：组长：公司总经理；

                          副组长：主管销售、采购副总经理，总会计

                          师。

                          （二）期货交易部部长岗位执行公司领导人

                          员管理规定；考虑到工作的稳定性、衔接性，

                          套期保值业务相关岗位工作的最高年限为

                          须进行岗位调整。如因工作需要，可视情形

                          随时轮换调整或适当延长。

第 二 章 第八条 风险控制岗位直接对领导小组负 第八条 期货交易部：

第八条 责，对公司套期保值业务进行全过程监控， （一）负责编制年度套期保值工作计划；

      主要职责：               （二）负责制订、调整套期保值方案及资金

      （一）负责编写套期保值方案中风险控制部 需求计划，并报领导小组批准；

      分内容；                （三）负责提出套期保值业务保证金申请；

      （二）负责对套期保值方案合规性进行审 （四）负责定期提交套期保值书面工作报告

      核；                  及编制年度报告。

      （三）负责核查交易员的交易行为是否符合 （五）负责每年向公司提报培训计划并按计

      套期保值计划和具体交易方案；      划开展培训。

      （四）审核套期保值交易数据日报表，及时

      反馈存在的问题并提出相应的整改措施；

      （五）发现、报告并按程序处理风险事故。

第 二 章 第九条 期货交易部：          第九条 财务运营部：

第九条 （一）负责编制年度套期保值工作计划；    （一）负责制订套期保值财务管理办法等；

      （二）负责制订、调整套期保值方案及资金 （二）负责在保证金限额内做好资金的安排

      需求计划，并报领导小组批准；      和调度工作；

      （三）负责提出套期保值业务保证金申请； （三）负责套期保值交易账户开立及交易资

      （四）负责定期提交套期保值书面工作报告 金结算；

      及编制年度报告。            （四）负责套期保值业务相关账务处理及编

                          制财务报告。

第 二 章 第十条 财务运营部：          第十条 审计部：

第十条 （一）负责制订套期保值财务管理办法等； 负责对套期保值业务进行审计，及时防范业

      （二）负责在保证金限额内做好资金的安排 务中的风险。

      和调度工作；

      （三）负责套期保值交易账户开立及交易资

      金结算；

      （四）负责套期保值业务相关账务处理及编

      制财务报告。

第 二 章 第十一条 审计部：             第十一条 法律合规部：

第 十 一 负责对套期保值业务进行审计，及时防范    （一）负责套期保值业务的合法性审查论

条     业务中的风险。               证，提出法律意见；

                            （二）负责套期保值业务涉及法律事项的审

条款           修改前                   修改后

                            查把关、审查有关合同，审查其他法律文件。

                            （三）为公司风险管理部门，负责内控与风

                            险管理。

第 二 章 第十二条 法律合规部：           第十二条 风险管理部门直接对领导小组负

第 十 二 (一)负责套期保值业务的合法性审查论证， 责，对公司套期保值业务进行全过程监控，

条     提出法律意见；               主要职责：

      (二)负责套期保值业务涉及法律事项的审 （一）负责编写套期保值方案中风险控制部

      查把关、 审查有关合同，审查其他法律文件。 分内容；

                            （二）负责对套期保值方案合规性进行审

                            核；

                            （三）负责核查交易员的交易行为是否符合

                            套期保值计划和具体交易方案；

                            （四）审核套期保值交易数据日报表，及时

                            反馈存在的问题并提出相应的整改措施

                            （五）负责建立每日报告制度。

第 二 章 第十四条 相关单位：            第十四条 相关需求单位：

第 十 四 （一）根据需求，提出套期保值业务申请并   （一）根据需求，提出套期保值业务（建/

条     提供套期保值需要的相关材料；        平仓）申请并提供套期保值需要的相关材

      （二）收集、分析、处理市场行情与现货信   料；

      息，定期形成报告，对套期保值业务提出建   （二）收集、分析、处理市场行情与现货信

      议；                    息，定期形成报告，对套期保值业务提出建

      （三）协同期货交易部进行实物交割。     议；

                            （三）协同期货交易部进行实物交割。

第 四 章 第十八条 年度计划制定。期货交易部依据   第十八条 年度计划制定。期货交易部依据

第 十 八 公司年度生产经营计划及原料、钢材的敞口   公司年度生产经营计划及原料、钢材的敞口

条     风险编制年度套期保值工作计划，经领导小   风险编制年度套期保值工作计划，经领导小

      组审议后，报董事会批准。经董事会批准的   组审议通过，报鞍钢集团后由董事会批准，

      年度计划范围内交易保证金申请,由领导小   达到股东大会审议标准的还需提交股东大

      组负责批准。超过年度计划范围内新增的交   会审议批准。经董事会及股东大会批准的年

      易保证金，需经董事会批准。         度计划范围内交易保证金申请,由领导小组

                            负责批准。超过年度计划范围内新增的交易

                            保证金，需报鞍钢集团后报董事会批准，达

                            到股东大会审议标准的还需提交股东大会

                            审议批准。

第 六 章 第三十六条 期货交易部执行套期保值交易   第三十六条 期货交易部执行套期保值交易

第 三 十 方案时，如遇市场发生重大变化等情况，导   方案时，如遇市场发生重大变化等情况，导

六条    致继续进行该业务将造成风险显著增加、可   致继续进行该业务将造成风险显著增加、可

      能引发重大损失时，应及时报告领导小组，   能引发重大损失时，应及时报告领导小组，

      启动预警机制。               启动预警机制，并由风险控制部门独立向鞍

                            钢集团金融衍生业务归口管理部门报告。

第 七 章 第三十九条 套期保值业务应遵守以下汇报   第三十九条 套期保值业务应遵守以下汇报

第 三 十 制度：                   制度：

条款            修改前                     修改后

九条   （一）期货交易部根据每日交易情况建立套      （一）期货交易部根据每日交易情况建立套

     期保值统计核算台帐并向领导小组报告持       期保值统计核算台帐并向领导小组报告持

     仓状况、盈亏状况等信息。每个方案结束后，     仓状况、盈亏状况等信息。每个方案结束后，

     根据方案期货单边盈亏，结合现货评价套期      根据方案期货单边盈亏，结合现货评价套期

     保值效果，即期货端价值波动+现货端价值      保值效果，即期货端价值波动+现货端价值

     波动=期现综合盈亏，形成套期保值效果报      波动=期现综合盈亏，形成套期保值效果报

     告。                       告。

     （二）期货交易部每月初向领导小组提交上      （二）风险控制部门每日根据套期保值统计

     月套期保值业务报告，包括总体持仓状况、      核算台账独立向鞍钢集团金融衍生业务归

     结算状况、未来价格趋势等相关分析。        口管理部门报告持仓状况、盈亏状况、风险

     （三）每季度末，期货交易部按国资委快报      状况、套保策略等信息。

     要求向财务运营部提报业务持仓规模、资金      （三）期货交易部及风险控制部门每月初向

     使用、盈亏情况等情况。              领导小组提交上月套期保值业务报告，包括

     （四）期货交易部每年编制套期保值业务专      总体持仓状况、结算状况、风险状况、未来

     门报告，报送财务运营部。             价格趋势等相关分析。

                              （四）风险控制部门、期货交易部、财务运

                              营部每月核对月结算单等信息。

                              （五）每季度末，期货交易部按国资委快报

                              要求向鞍钢集团金融衍生业务归口管理部

                              门提报业务持仓规模、资金使用、盈亏情况

                              等情况。

                              （六）期货交易部及风险控制部门在年度终

                              了 1 个月内对年度金融衍生业务开展情况

                              和风险管理制度执行情况等形成专门报告

                              报送鞍钢集团，报告内容包括年度业务开展

                              情况（如业务品种、保值规模、盈亏情况、

                              年末持仓风险评估等）、套期保值效果评估、

                              审计检查中发现的问题及整改情况、其他重

                              大事项等。

第 七 章 第四十条 发生重大亏损、被强行平仓或发     第四十条 发生重大亏损、被强行平仓或发

第 四 十 生法律纠纷等事项时，期货交易部应立即向     生法律纠纷等事项时，期货交易部应立即向

条     公司汇报,并在事项发生后 3 个工作日内逐   公司汇报。风险控制部门应当在事项发生后

      级向鞍钢集团、国资委报告相关情况，并对     12 小时内向鞍钢集团报告相关情况，并对

      采取的应急处理措施及处理情况建立周报      采取的应急处理措施及处理结果报鞍钢集

      制度。                     团。突发或特别紧急事项应先口头报告，并

                              在 1 个工作日内补充书面报告。报告内容应

                              包括事件概括、产生影响、亏损原因、货币

                              现金价值或商品现货价值、已采取的处置措

                              施及下一步工作安排等。

第 七 章 第四十一条 公司拟进行套期保值业务及每     第四十一条 公司拟进行套期保值业务及每

第 四 十 一年度拟进行的套期保值计划，应提交董事     一年度拟进行的套期保值计划，应提交董事

一条    会审议。董事会应在做出相关决议后两个交     会审议，达到股东大会审议标准的还需提交

      易日内进行公告。并向证券交易所提交下列     股东大会审议批准。董事会应在做出相关决

条款           修改前                    修改后

     文件:                    议后两个交易日内进行公告。并向证券交易

     （一）董事会决议及公告;           所提交下列文件:

     （二）套期保值事项公告，公司披露的套期    （一）董事会决议及公告;

     保值事项至少应当包括:套期保值的目的、    （二）套期保值事项公告，公司披露的套期

     品种、拟投入资金、套期保值的风险分析及    保值事项至少应当包括:套期保值的目的、

     公司拟采取的风险控制措施等;         品种、拟投入资金、套期保值的风险分析及

     （三）证券交易所要求的其他文件。       公司拟采取的风险控制措施等;

                            （三）证券交易所要求的其他文件。

第 八 章 第四十二条 当公司套期保值业务出现或可   第四十二条 当公司套期保值业务出现或可

第 四 十 能出现重大风险或重大影响，套期保值业务   能出现重大风险或重大影响，套期保值业务

二条    交易达到证券交易所相关规则所要求的披    交易达到证券交易所相关规则所要求的披

      露标准时，期货交易部向领导小组、董事会   露标准时，期货交易部及风险控制部门向领

      汇报后，公司应及时发布临时公告及披露相   导小组、董事会汇报后，公司应及时发布临

      关情况。                  时公告及披露相关情况。

附件   附件：套期保值业务流程图           附件 1：套期保值业务流程图

                            附件 2：授权管理业务流程图

                            附件 3：期货公司选择与开户业务流程图

                            附件 4：方案制定业务流程图

                            附件 5：交易执行业务流程图

                            附件 6：错单处理业务流程图

                            附件 7：套期保值业务风险控制流程图

                            附件 8：档案管理业务流程图

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